Économétrie de la finance - analyses historiques

Ariane Szafarz (Auteur), Olivier Scaillet (Auteur), Christian Gourieroux (Auteur)
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Cet ouvrage constitue une introduction à l'Econométrie de la Finance : Nous y présentons les principales notions et théories financières, ainsi que les méthodes d'analyse statistique correspondantes.

La majeure partie des résultats sont établis sous l'hypothèse, dite de marche aléatoire, où les rentabilités des actifs sont supposés indépendantes, de même loi. Dans ce cadre l'absence de liaisons temporelles permet de ramener les calculs statistiques à la détermination de moyennes empiriques. Ce contexte "statique" allie la simplicité technique à l'efficacité pratique dans l'établissement d'indicateurs financiers et dans l'évaluation explicite de leurs précisions.

La compréhension des notions développées ici dans le cadre de marche aléatoire ouvre la voie à l'étude de questions plus complexes aux niveaux financier et statistique, liées à l'analyse générale des dynamiques des marchés financiers.
Ce livre s'adresse à un public possédant des notions de statistique et / ou d'économétrie du niveau second cycle.
 
Économétrie de la finance - analyses historiques

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Ariane Szafarz, Christian Gourieroux
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