Les rudiments du calcul stochastique : cours et exercices corrigés

Sabin Lessard (Auteur)
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-Comment intégrer par rapport à un processus stochastique comme le mouvement brownien? C'est à cette tâche que s'emploie le présent ouvrage.
-Dans le premier chapitre, on présente des rappels sur les notions de probabilité, de variable aléatoire, d'espérance ou encore d'espérance conditionnelle...
-Le chapitre suivant est consacré au mouvement brownien standard, la martingale la plus importante à temps continu et à espace d'état continu. Les formules sont par la suite utilisées pour résoudre des équations différentielles stochastiques, puis appliquées à la finance et à d'autres domaines.
-L'ouvrage se conclut par une trentaine de pages de corrigés d'exercices détaillés.
 
Les rudiments du calcul stochastique : cours et exercices corrigés

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