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No seguimento do livro, Mercados a Prazo – Futuros, Fowards e Swap, apresenta-se agora a 2a parte, relativa às Opções Financeiras.
A opção é um instrumento financeiro que dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um determinado ativo, num certo período de tempo, a um preço previamente definido.
Estrutura da obra:
- Opções – enquadramento
- Opções – conceito
- Posições básicas
- Outras posições
- Determinantes do prémio
- Paridade put-call
- Sistema de margens nos contratos de opções
- Modelos de avaliação de opções
- Modelo de avaliação de opções – modelo binomial
- O modelo de Black & Scholdes
- Os Gregos (greeks): medidas de sensibilidade do valor das opções
- Rácio de cobertura (desenvolvimento)
- Regras e limites para as opções
A obra é essencialmente prática, com recurso a exemplos numéricos calculados com suporte no Excel.
Sobre Mercados a Prazo também disponível o livro: Mercados a Prazo Futuros, Forwards e Swaps
