Modélisation linéaire et non linéaire du mésalignement du taux de change réel par rapport à sa valeur fondamentale dans un panel de pays africains

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Le mésalignement persistant du taux de change réel est parfois expliqué par la présence d'un processus d'ajustement non linéaire vers l'équilibre de long terme. Cependant, bien qu'il soit possible que la non linéarité existe pour certains taux de change réels, les points aberrants et la non linéarité peuvent être facilement confondus. Dans ce travail, nous avons utilisé des méthodes d'estimation robustes de maximum de vraisemblance afin de distinguer entre la non linéarité et les points aberrants. Nous souhaitons ainsi de contribuer à la littérature empirique en spécifiant la nature du mésalignement du taux de change réel par rapport à sa valeur fondamentale pour un échantillon de pays africains. Sur la base des procédures d'estimation robustes, les résultats des tests de linéarité sont particulièrement intéressants. En effet, la non linéarité apparente est considérablement réduite, en particulier pour l'Afrique du Sud, le Ghana, le Madagascar et le Maroc. Nous pouvons conclure que la source de la non linéarité du mésalignement du taux de change réel pour les pays déjà cités est l'existence des points aberrants dans les séries en question.

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